在实证检验中，ttest和test命令经常易被混淆，然而二者检验的原理和作用存在很大不同。下面笔者以一个关于资本结构的数据集capstrc.dta为例，简要介绍两个命令。

在正式开始之前，我们做些准备工作：

clear

set more off

cd E:\statahelper\20151004

use capstrc.dta,clear

ttest是基于t检验的命令，用于均值检验。

检验资产负债率的均值是否为0.5，可以采用如下命令：

ttest lev==0.5

结果显示，Ha: mean!=0.5的p值几乎为0，拒绝原假设，认为资产负债率的均值和0.5有显著差异。

检验国有企业和非国有企业中，资产负债率的均值是否有显著差异，命令如下：

ttest lev, by(soe)

结果显示Ha:diff!=0的p值几乎为0，因此我们认为在国有企业和非国有企业中，资产负债率的均值有显著差异。

如果我们按照公司规模进行分组，看资产负债率在不同规模水平下的变化趋势，可以采用以下命令：

sort size

gen gsize=group(5)

gen sizem=1 if gsize==1

replace sizem=0 if gsize==5

logout, save(gsize) word replace: tabstat lev,by(gsize)

logout, save(ttest) word replace:ttest lev, by(sizem)

可以发现随着公司规模的增大，资产负债率呈现上升趋势。

test的原理是基于F检验，用于对线性估计量的检验。例如，笔者用如下命令处理一个回归方程，其中sizel,tangl…表示size,tang…的一阶滞后项。

xtset stkcd t

xi:xtreg lev sizel tangl mbl roal med_bll depl soel i.ind i.t,fe r cluster(stkcd)

采用test sizel=0.07来检验size的滞后项系数是否等于0.07

结果显示，F检验的P值等于0.6162，不能拒绝原假设，也就是说，size滞后项的系数与0.07无差异。

如果笔者想看2008年第3季度（_It_194）和2008年第4季度（_It_195）的时间虚拟变量对资产负债率的影响是否有差异，命令如下：

test _It_194-_It_195=0

结果显示两个时间虚拟变量对被解释变量的影响显著不同。2008年第3季度和2008年第4季度的宏观环境因素对资产负债率产生不同的影响。

有时我们需要对两个变量进行联合检验：

test (_It_194=0)(_It_195=0)

由于p值非常小，所以拒绝原联合假设。

更方便的联合检验命令是testpar，使用testparm _It*，后面不加=0，因为stata默认跟上一个命令test (_It_194=0)(_It_195=0)的检验内容相同。

p值很小，说明应该拒绝原联合假设。

接下来是空气质量报告